media movil

Cómo las Medias pueden ayudarte a saber cuándo comprar y vender

En el  hilo sobre patrones de velas os expliqué como identificar ciertas velas que nos indican cambios de tendencia en el precio de un activo. Hoy voy a explicar cómo las medias móviles nos habrían ayudado a confirmar esos patrones.

¡Lo primero que hay que explicar es qué es una media móvil para los que están empezando!

Una Media Móvil (MA de aquí en adelante) no es más que una línea que se va calculando en tiempo real, teniendo en cuenta la media de los precios del periodo de tiempo que seleccionemos

Teneís que saber que hay distintos modos de calcular una media móvil. Cada trader utiliza el que mejor señales le da en su operativa y yo me decanto por las medias simples. Aquí tenéis los principales tipos de medias:

Media Móvil Simple

La media móvil más empleada por los traders es la media móvil simple, dada su sencillez de cálculo y a que es uno de los indicadores que mejores señales de compra y venta aporta, siendo éstas claras y concisas. La formula de la media móvil simple es la siguiente:

Fórmula de una media móvil simple:

formula media movil

Media Móvil Exponencial

Una media móvil exponencial otorga un mayor peso a los datos más recientes y responde a los cambios más rápidamente. Al mismo tiempo, una media móvil exponencial no salta en respuesta a datos viejos, ya que éstos van esfumándose progresivamente con el tiempo. Esta es la media más usada por los trader y yo también las usé en su momento pero después de usarlas varios años, me decidí por las simples porque observé que se comportaban mejor en mi sistema de inversión.

La fórmula de la media móvil exponencial es la siguiente:

Media Móvil Ponderada

Las medias móviles ponderadas son medias móviles en las que se ponderan los datos más recientes, es decir, se da más importancia a las cotizaciones de los días más recientes que a las de los días iniciales, de manera que la media móvil ponderada, con respecto a una simple, se acercará o seguirá más de cerca a las cotizaciones.

La media móvil ponderada se calcula multiplicando período más antiguo por uno, el penúltimo por dos y así hasta el más reciente, por ejemplo, en una media móvil de 20 días se multiplica el período más reciente por 20. La suma del resultado de ese producto se divide entre la suma de las ponderaciones. El valor de la media móvil de la sesión siguiente se calcula agregando el nuevo precio y eliminando el último, utilizando de nuevo la ponderación.

Ahora, vamos al lío de los cruces

De este modo, si seleccionamos MA 50, la línea nos irá marcando la media de precios de las 50 velas anteriores. Es decir, si estamos en un gráfico diario y ponemos MA 50, la línea nos irá marcando en tiempo real la media de precios del activo en los 50 días anteriores.

Este hecho aunque parezca simple es importante saberlo ya que según la temporadlidad que seleccionemos en el gráfico, la media cambiará de igual forma, teniendo en cuenta siempre el número de periodos que seleccionemos. Adjunto foto de como se configura una MA en tradingview: 

media movil en tradingview

Las MA nos dicen de forma fácil la dirección que lleva el precio. Volvamos al gráfico de #bitcoin. 

El principio es simple:

-Cuando los precios están por encima de la MA, la tendencia es alcista.

-Cuando los precios están por debajo de la MA, la tendencia es bajista.

Esta foto te ayudará a entenderlo muy rápido:

grafico bitcoin

Ahora que ya sabéis la utilidad principal de las medias, vamos a pasar a darle un uso técnico mediante EL CRUCE DE MEDIAS.

Este cruce nos ayudará a confirmar ciertos movimientos del precio. Utilizaré los mismos gráficos que en el hilo de las velas, el de BTC y los marcaré en azul. He utilizado las medias de 20, 50 y 100 porque para mí son muy útiles a la hora de buscar señales pero la temporalidad de las medias dependerá de tu estrategia de inversión. Si haces day trading, tienes que utilizar medias menores y si haces hold, utiliza medias mayores.

cruce de medias moviles

Es hora de explicar cómo funciona este cruce:

-Cuando las MA de menor temporalidad CRUZAN a las de mayor temporalidad en sentido ascendente, es señal de compra.

-Cuando las MA de menor temporalidad CRUZAN a las de mayor temporalidad en sentido descendente, es señal de venta.

Estos cruces tienen más fiabilidad cuando son triples que cuando son dobles. En mi caso, cuando la MA 20 cruza al alza por ejemplo a la MA 50 y ésta a su vez cruza a la MA 100 también al alza, la señal alcista es más fiable. Lo mismo aplica en sentido bajista por supuesto. Como siempre digo, NADA en el análisis técnico debe ser tomado como una ley fija e infalible. ¡Con esto quiero decir que no os volváis locos cada vez que veáis un cruce de medias porque hay muchas señales falsas! 

El Análisis Técnico se basa en juntar todas las piezas que éste nos brinda para tomar una decisión. Ahora tenéis varias herramientas pero hay muchas más disponibles.

¡Hacer un uso correcto de todas ellas nos ayudará a determinar el movimiento del precio!

Volviendo al gráfico, en amarillo tenéis los patrones de velas que expliqué en este artículo y en AZUL tenéis los cruces de las medias. Si os fijáis, en el primer bajón, el precio ya nos dio un primer cruce a la baja pero el aviso importante vino luego…

Cuando se dio el patrón de velas bajista que ya expliqué si os fijais… TAMBIÉN SE DIO UN TRIPLE CRUCE A LA BAJA!!! ¿Veis ahora cómo al tener más herramientas, las señales son más claras?

 

Sigamos con la bajada de Mayo-Agosto a los 30k. Recordad que marcamos varios patrones de velas alcistas y ahora también podéis añadir… EXACTO!! CRUCE DOBLE + CRUCE TRIPLE!! Sí, sé que estas señales son un poco más tardías pero ¡¡¡Confirmaban igualmente el movimiento alcista!!! 

En este caso, la temporalidad que yo he usado ha sido demasiado grande para darme una señal temprana pero aún así… TE HABRÍA DADO ENTRADA EN LA ZONA DE 40k!! ¿Entendéis ahora el potencial del análisis técnico? Si juntas las piezas, ¡Las señales son mucho más claras!

Luego, en el retroceso que tuvimos en Septiembre, tuvimos dos cruces dobles de la MA 20 sobre la MA 50. Repito: Estos cruces dobles no son tan potentes como los cruces triple pero aún así, dichos cruces confirmaban lo que nos decían los patrones de velas! Aquí tienes la imagen para que lo entiendas mejor:

 
cruce de medias grafico

Y eso es todo! Espero que entendáis la importancia de ir añadiendo elementos a vuestro AT de forma que tengáis varias señales que os confirmen vuestra hipótesis. De esta forma, cuando haya miedo o euforia, podréis controlar mucho mejor las emociones.

¡Un saludo y nos vemos pronto!U

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